Кластерный анализ в трейдинге: понятие, особенности и методы

Такие явные ситуации встречаются нечасто, обычно картина выглядит несколько смазанной. Стоит понимать, что небольшая разница между этими двумя величинами указывает на отсутствие восходящего или нисходящего тренда. Когда формируется профиль рынка, вы должны указать конкретный участок для исследования – день, неделя и т.д. Временной интервал задается индивидуально трейдером, так как зависит от его торговой системы. Для определения более точных уровней необходимо анализировать самые узкие временные отрезки, в том числе просматривать данные минутного таймфрейма.

Преимущества и недостатки кластерного анализа в трейдинге

Наглядное представление кластерного графика в терминале MetaTrader выглядит таким образом. Благодаря дельта-профилю трейдер воздерживается от покупки и находит прекрасный момент для продажи. Ниже на рисунке показано, как выглядит кластерный и свечной графики. В отличие от аналогов, Smart Tape группирует однотипные ордера, что позволяет выявить реальных крупных игроков. SMART DOM — модуль для работы с биржевым стаканом, позволяет отслеживать крупные заявки.

Начало работы с кластерным анализом сводится к кластерный анализ трейдинг получению исходных данных. Желательно ознакомиться с основами этой системы, чтобы во время торгов чувствовать себя уверенно. Потребуется немало знаний и навыков, чтобы адекватно и грамотно анализировать представленную информацию. Большинство торговых терминалов предоставляют такую опцию, сведения можно получить на сайте разработчика. Обычно на экран выводится информация о точном времени сделки, объеме и направлении транзакции.

Пример кластерного анализа можно увидеть на  на коротких временных интервалах. Кластерный анализ в трейдинге — исследование объемов сделок на ценовых уровнях. Если смотреть только на график свечей, трейдеру ничтожно мало такой информации и график бы просто дошел до уровня. Такая ситуация может рассматриваться и как разворот, и как продолжение тенденции, как видно ниже не рисунке. Наибольшая эффективность обоих методов наблюдается на таймфреймах не старше 30-ти минут, а на крупных временных интервалах ситуация может быть вообще не предсказуема. — информирует, кто в данный момент доминирует на рынке — покупатели или продавцы; дельта помогает определить вероятное направление движения рынка.

Особенности кластерного анализа в терминалах МТ4 и МТ5

• Речь идет именно об активных сделках, ведь в стакане всегда присутствует спред между наилучшим ценовым значением на покупку и продажу.
• В данном случае, кластер – это группа сделок, которые были совершены по отдельно взятой цене в конкретный промежуток времени.
• Даже самое лучшее программное обеспечение не сможет сделать выводы за самого трейдера.
• Начало работы с кластерным анализом сводится к получению исходных данных.
• При отрицательной величине на рынке господствуют «медвежьи» настроения, продавцов больше, чем покупателей.

Например, можно обнаружить, что большинство трейдеров стремятся к продаже ценной бумаги, объем торгов резко увеличился. Это явный сигнал о том, что стоимость актива скоро начнет снижаться. Некоторые трейдеры используют его для открытия коротких позиций, то есть работают на понижение цены актива. Такой подход служит эффективным способом для изучения рынка и определения уровней влияния, а также поиска точек потенциальных разворотов. Он называется также рыночным профилем и изображается как гистограмма, указывающая данные проторгованного объема на каждом рыночном участке.

Точечный объем – это зона повышенного вливания ликвидности в рынок. Однако для каждого актива и таймфрейма подбирается свое значение кластера, которое сможет оказаться информативным и эффективным для дальнейшего анализа. Также важными факторами влияния выступают такие как торговая сессия и общая рыночная активность. Полезно применять индикатор YuClusters, который помогает формировать графики, используя тиковые данные и выбранную трейдером цену Аск, Бид или среднее их значение.

Под кластерным анализом в трейдинге понимают анализ объема сделок на конкретном уровне цены в конкретный временной промежуток. Считается, что это очень важная информация, которая позволяет понять настроение инвесторов и предсказать дальнейшее поведение стоимости актива. Когда количество ордеров на покупку больше, обычно это сопровождается повышением цены, а превосходство ордеров на продажу указывает на дальнейшее ценовое снижение.

На что указывает показатель «Профиль рынка»

Используя в комплексе всю информацию, можно создавать свои стратегии торговли и дополнять их вспомогательными инструментами. Трейдер может определять не только дельту, но и начало сильного движения, его направление в точечном виде. Или же картинка может быть подана в таком виде, как на Volfix, в зависимости от настроек и спецификации торгового терминала. Большинство программ используются профессиональными трейдерами и являются платными. Уникальная информация о стратегиях биржевой торговли представлена на платформе GTE.

Анализируя рынок по данной методике, трейдеру важно найти данные крупного объема. Если уровень сформируется, его будут удерживать быки или медведи в зависимости от силы рынка, а для нас это возможность выставлять ордер с наименьшим риском. Современные трейдеры используют стратегии, основанные на изменении объема торгов, эффективно применяя их на разных рынках и временных интервалах. Рассматривая рисунок, можно отметить, что столбцы гистограммы 1-4 показывают, как на сильном вливании объема случился отскок от уровня поддержки. Зона столбцов 5-6 демонстрирует, что при выбросе объема тормозилось движение вверх, а крупный трейдер входил на продажные сделки.

Кластерный анализ в трейдинге: особенности и методы

Для наглядного представления такого типа анализа используется специальный график, когда на свечу каждого ценового уровня накладывается торговый объем. Под маркет-профилем подразумеваются торговые объемы по операциям, соответствующие каждой конкретной цене, в рамках одного дня или за весь анализируемый период. Таким образом, это объем «вертикального» типа и он качественно показывает уровни, на которых фиксировался наибольший объем за временной промежуток.

Кластерный анализ тоже является объемным профилем, однако по каждой конкретной свече или тику, где указывается конкретное количество совершенных сделок. Данное явление можно сравнить с графической интерпретацией стакана или ленты, однако объем в этом случае неполный. Перед тем как разбираться с кластерами, первым делом нужно понимать рыночный профиль.

• Зона столбцов 5-6 демонстрирует, что при выбросе объема тормозилось движение вверх, а крупный трейдер входил на продажные сделки.
• На примере рекомендаций от брокера FinmaxFX разбираемся детально, что это такое и как грамотно применять в торговле на финансовых рынках.
• Таким образом, напрашивается вывод, что при доминировании длинных позиций цена будет расти, а коротких – снижаться.
• Поэтому большие объемы, которые “выбиваются” из общей массы, хорошо заметны.
• Если мы говорим о тиковом объеме Форекса, тогда рассматриваются исключительно эти данные и не обращается внимание на реальный поток ордеров.
• Вид анализа, который предусматривает детализацию проторгованных объемов на каждом ценовом уровне в пределах единицы заданного временного интервала (бара или свечи).

Все эти операции попадают в таблицу обезличенных сделок, которая также именуется как лента. Под кластером следует подразумевать объединение нескольких похожих или одинаковых элементов, которые образуют самостоятельную единицу с конкретными свойствами. Суммируя такие элементы, мы получаем кластеры – общие объемы по покупкам и продажам валютных пар с учетом определенного временного интервала и ценовых показателей.

В данном случае, кластер – это группа сделок, которые были совершены по отдельно взятой цене в конкретный промежуток времени. Рекомендуется сочетать кластерный анализ с другими видами, чтобы выявлять точки для выставления ордера или завершения сделки. Пример профиля рынка может выглядеть таким образом, как представлено на рисунке ниже. Кластерный анализ — это один из инструментов внутридневного трейдера, уникальный метод анализа и прогнозирования. Отскок —  когда рыночных объемов недостаточно, чтобы “раскупить” крупную заявку. — толкающие — способствуют движению цены, толкают ее в определенном направлении; рынок толкают рыночные ордера.

Если эту зону пробить в противоположную сторону, это грозит срывом стопов, следовательно, будет появляться импульс. Когда-то Джозефом Гранвилом были произнесены такие слова, что объемом является количество пара, позволяющее ехать паровозу. Сегодня многие трейдеры акцентируют свое внимание на торговых объемах и их интерпретации, чтобы вычислять будущее ценовое движение. Это актуально для всех – и для тех, кто торгует в краткосроке, и для тех, кто предпочитает долгосрочные сделки. Благодаря кластерному анализу можно отследить действия крупного игрока, увидеть, какие именно сделки он совершает. Таким способом частные трейдеры могут предсказать дальнейшее движение цены актива.

Кластерный анализ выступает в роли весьма полезного инструмента, позволяющего найти лучшие точки для входа в сделку, таким образом, повышая эффективность работы трейдера. По нему можно понять, как представлена реальная картина на рынке и какое соотношение наблюдается между покупателями и продавцами. Данный метод позволяет выявить зоны, где находятся крупные объемы, чтобы спрогнозировать дальнейшее движение цены. На рисунке ниже виден горизонтальный объем, который помогает получить сигналы о локальных ключевых уровнях в рамках кластерного анализа. Кластерный анализ позволяет мониторить активность рыночных участников, в частности самых крупных, чтобы отслеживать объемы на ценовых барах.